УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ТРЕЙДИНГЕ
В ТРЕЙДИНГЕ
|
... · Обновлено: ... · Загрузка... · Загрузка просмотров...
Риски в трейдинге неизбежны. Это не «исключение из правил» — а базовая часть торговли. Особенно если речь идёт о фьючерсах и активной работе внутри дня. Потенциал прибыли здесь больше, но и ошибки стоят дороже.
Многие новички пытаются обойти этот момент, надеясь, что «достаточно точно зайти — и всё получится». Но даже при хорошей подготовке, убытки случаются. И вопрос не в том, можно ли их полностью исключить, а в другом: как управлять этими убытками, чтобы не потерять контроль.
В этом материале журнал «Точка Тренда» собрал ключевые подходы к управлению рисками. Мы разберём, откуда вообще берётся торговый риск, как он влияет на поведение трейдера и что действительно помогает защитить депозит.
Всё — без «универсальных секретов», только то, что работает на практике.
Многие новички пытаются обойти этот момент, надеясь, что «достаточно точно зайти — и всё получится». Но даже при хорошей подготовке, убытки случаются. И вопрос не в том, можно ли их полностью исключить, а в другом: как управлять этими убытками, чтобы не потерять контроль.
В этом материале журнал «Точка Тренда» собрал ключевые подходы к управлению рисками. Мы разберём, откуда вообще берётся торговый риск, как он влияет на поведение трейдера и что действительно помогает защитить депозит.
Всё — без «универсальных секретов», только то, что работает на практике.
Что такое риск в трейдинге и почему он всегда с нами
Риск — это не только про потери. Это про вероятность, с которой исход сделки окажется отличным от ожидаемого. Неважно, насколько точно мы анализируем рынок — стоп-лоссы, просадки и неудачные входы будут всегда. Просто потому, что рынок — это не математика. Он живой, меняющийся, и в нём слишком много переменных.
Многие трейдеры на старте воспринимают риск как что-то внешнее: будто он появляется только тогда, когда «что-то пошло не так». Но на деле риск возникает уже в момент, когда мы открываем сделку. А если быть точнее — в тот момент, когда мы решаем её открыть.
Не имеет значения, насколько логичным кажется вход. Даже идеальная точка на графике не даёт гарантии. И если трейдер не закладывает возможность убытка изначально, он начинает реагировать эмоционально: переносит стоп, «досиживает» просадку, удваивается в надежде отыграться. Всё это — следствие того, что риск изначально не был принят как неотъемлемый элемент работы.
Важно понимать: трейдинг без риска невозможен. Но трейдинг без понимания риска — это уже не торговля, а способ сжигать депозит.
Многие трейдеры на старте воспринимают риск как что-то внешнее: будто он появляется только тогда, когда «что-то пошло не так». Но на деле риск возникает уже в момент, когда мы открываем сделку. А если быть точнее — в тот момент, когда мы решаем её открыть.
Не имеет значения, насколько логичным кажется вход. Даже идеальная точка на графике не даёт гарантии. И если трейдер не закладывает возможность убытка изначально, он начинает реагировать эмоционально: переносит стоп, «досиживает» просадку, удваивается в надежде отыграться. Всё это — следствие того, что риск изначально не был принят как неотъемлемый элемент работы.
Важно понимать: трейдинг без риска невозможен. Но трейдинг без понимания риска — это уже не торговля, а способ сжигать депозит.
Почему «страх» мешает принимать правильные решения
Один из главных барьеров для трейдера — не техническое знание, а внутреннее отношение к риску. Особенно это касается потерь. Убыток воспринимается как ошибка. Как провал. А значит, его хочется избежать любой ценой.
В итоге трейдер откладывает выход, игнорирует сигналы или — наоборот — выходит слишком рано, чтобы «застраховаться». Всё это разрушает логику торговли. Решения становятся реакцией на эмоции, а не продолжением плана.
Важно понимать: торговый риск — это не угроза. Это параметр, с которым нужно работать. И пока страх потерь управляет решением, трейдер не может действовать последовательно. Он будет либо переоценивать опасность, либо прятаться от неё в ожидании «идеальной» точки входа.
Зрелый подход начинается с принятия: убыток — часть торгового процесса, а не сбой в нём. Его задача — показать, где идея перестаёт работать. И чем быстрее трейдер начнёт воспринимать риск как рабочий инструмент, тем проще будет двигаться дальше.
В итоге трейдер откладывает выход, игнорирует сигналы или — наоборот — выходит слишком рано, чтобы «застраховаться». Всё это разрушает логику торговли. Решения становятся реакцией на эмоции, а не продолжением плана.
Важно понимать: торговый риск — это не угроза. Это параметр, с которым нужно работать. И пока страх потерь управляет решением, трейдер не может действовать последовательно. Он будет либо переоценивать опасность, либо прятаться от неё в ожидании «идеальной» точки входа.
Зрелый подход начинается с принятия: убыток — часть торгового процесса, а не сбой в нём. Его задача — показать, где идея перестаёт работать. И чем быстрее трейдер начнёт воспринимать риск как рабочий инструмент, тем проще будет двигаться дальше.
Управление рисками и логика действий
Нет универсального способа «защитить себя от убытков». Но есть набор логичных шагов, которые помогают ограничивать потери и сохранять счёт в рабочем состоянии. Такой подход и называют риск-менеджментом.
Вот основные элементы, без которых не обойтись:
Вот основные элементы, без которых не обойтись:
Стоп-лосс
Риск на сделку
Дневной лимит убытков
Объём позиции
Точка отмены идеи
- Это граница, после которой идея больше не работает. Стоп не должен быть «на глаз» — он логически следует из анализа. Там, где сценарий ломается — там и выход.
Риск на сделку
- Это процент от депозита, которым трейдер готов пожертвовать ради конкретной идеи. Не потому что она плохая, а потому что даже хорошая идея может не сработать.
Дневной лимит убытков
- Иногда рынок просто не даёт работать. В такие дни важно остановиться, а не пытаться «отбить» потерянное. Лимит помогает сохранить не только счёт, но и фокус.
Объём позиции
- Чем выше риск на сделку, тем меньше должен быть объём. Не наоборот. Такой подход спасает, когда эмоции говорят «входи по-крупному».
Точка отмены идеи
- Это условие, при котором сценарий перестаёт быть актуальным. Даже если стоп далеко. Иногда лучше выйти по рынку — и вернуться позже, чем смотреть, как рынок уходит в другую сторону.
Когда все эти элементы встроены в торговлю, риск перестаёт быть угрозой. Он становится контролируемым параметром.
Трейдинг по торговому плану
Почему нам так тяжело ждать
Я ушёл из найма
Когда все равно страшно
ТА по-прежнему работает
Не хватает дисциплины
Не анализирую натуральный газ
Торговая стратегия работает, а ты — нет!
Мышление мешает зарабатывать стабильно
Заработать на трейдинге
Ты сливаешь ещё больше
Как создать торговую систему
Главные ошибки в управлении рисками
Ошибки в управлении рисками редко видны сразу. Они часто кажутся «разумными исключениями», особенно когда хочется исправить убыточную сделку. Но именно такие исключения со временем и разрушают торговлю.
Вот самые распространённые ошибки:
Вот самые распространённые ошибки:
Перенос стопа
Торговля без стопов
Разрешение убытков
Превышение дневного лимита
- Если трейдер ставит стоп, но потом отодвигает его «на всякий случай», он по сути отменяет свою защиту. Это не адаптация к рынку — это отказ от плана.
Торговля без стопов
- Решение «просто подержу» часто заканчивается тем, что минус становится всё больше. У сделки всегда должна быть граница. Без неё — это уже не сделка, а ставка.
Разрешение убытков
- Многие закрывают прибыль быстро, но позволяют минусам расти. Это инверсия здравого смысла: маленькая прибыль и большой убыток — худшее, что можно сделать на дистанции.
Превышение дневного лимита
- Если уходить за рамки допустимого убытка за день, торговать придётся уже не идею, а эмоции. В таком состоянии сложно принимать взвешенные решения.
Риск — это рабочий инструмент, но только тогда, когда мы его контролируем. Ошибки в обращении с ним бьют не только по счёту, но и по нашей уверенности.
А уверенность, как известно, не восстанавливается за один день.
А уверенность, как известно, не восстанавливается за один день.
Как встроить риск-менеджмент в свою торговлю
Слова «контролировать риск» звучат логично — но как это реализуется на практике? Для большинства трейдеров это путь не быстрый. Здесь важны не только принципы, но и привычки. Ниже — основные опоры, которые помогают сделать управление рисками не рекомендацией, а частью торговой рутины.
1. Начинаем с уровня
Сначала определяется уровень, где идея сломается. Именно от него рассчитывается стоп. Если этот уровень неясен — значит, сценарий не готов.
2. От стопа к объёму
Размер позиции напрямую зависит от стопа. Чем ближе стоп — тем больше можно взять. Чем дальше — тем скромнее должен быть объём.
3. Подтверждаем через риск на сделку
На каждую сделку — не больше 1–2% от депозита. Это ориентир, который сохраняет спокойствие даже в случае убыточной серии.
4. Проверка через лимит
На день — своя граница. Если достигнут дневной убыток, торговля прекращается. Это не слабость. Это защита ресурса.
5. Делаем расчёты частью алгоритма
Всё, что можно автоматизировать — лучше автоматизировать. Формулы, таблицы, шаблоны. Чем меньше «на глаз», тем меньше напряжения и ошибок.
Важно понимать: во многих сделках ошибка возникает не в момент входа, а в момент, где нужно было остановиться. Когда нет чёткой логики выхода — растёт вероятность эмоциональных решений.
1. Начинаем с уровня
Сначала определяется уровень, где идея сломается. Именно от него рассчитывается стоп. Если этот уровень неясен — значит, сценарий не готов.
2. От стопа к объёму
Размер позиции напрямую зависит от стопа. Чем ближе стоп — тем больше можно взять. Чем дальше — тем скромнее должен быть объём.
3. Подтверждаем через риск на сделку
На каждую сделку — не больше 1–2% от депозита. Это ориентир, который сохраняет спокойствие даже в случае убыточной серии.
4. Проверка через лимит
На день — своя граница. Если достигнут дневной убыток, торговля прекращается. Это не слабость. Это защита ресурса.
5. Делаем расчёты частью алгоритма
Всё, что можно автоматизировать — лучше автоматизировать. Формулы, таблицы, шаблоны. Чем меньше «на глаз», тем меньше напряжения и ошибок.
Важно понимать: во многих сделках ошибка возникает не в момент входа, а в момент, где нужно было остановиться. Когда нет чёткой логики выхода — растёт вероятность эмоциональных решений.
Совет от практикующего трейдера
Если ты только начинаешь, не усложняй. Выбери рабочий риск, который будет комфортен (например, 1% от депозита на сделку) и отрабатывай его как навык.
Не один день, не неделю — а минимум месяц-два. Только на практике приходит понимание, как вести себя в разных сценариях. Без тренировки риск-менеджмент так и останется теорией.
Не один день, не неделю — а минимум месяц-два. Только на практике приходит понимание, как вести себя в разных сценариях. Без тренировки риск-менеджмент так и останется теорией.
Не избежать убытки, а сохранить рабочее состояние
В трейдинге невозможно обойтись без риска. И цель не в том, чтобы избежать потерь совсем, а в том, чтобы уметь с ними работать. Именно это отличает трейдера, у которого есть шанс на стабильность, от того, кто всё время балансирует между эмоциями и случайными результатами.
Когда риск встроен в торговое мышление — он не пугает. Он становится рабочим параметром: у сделки есть идея, есть точка выхода, есть чёткое понимание, сколько допустимо потерять в этом сценарии. Это и есть грамотный риск-менеджмент — не как теория, а как практика.
Именно это позволяет двигаться дальше после убыточной серии, не теряя фокуса. А значит — сохранять капитал, энергию и внимание к следующей возможности.
Когда риск встроен в торговое мышление — он не пугает. Он становится рабочим параметром: у сделки есть идея, есть точка выхода, есть чёткое понимание, сколько допустимо потерять в этом сценарии. Это и есть грамотный риск-менеджмент — не как теория, а как практика.
Именно это позволяет двигаться дальше после убыточной серии, не теряя фокуса. А значит — сохранять капитал, энергию и внимание к следующей возможности.
Часто задаваемые вопросы FAQ
Риск в сделке присутствует всегда. Риск-менеджмент позволяет задавать ему границы: сколько мы готовы потерять в одном сценарии, когда выйти, и что делать при отрицательном исходе. Это не страховка от ошибок — это инструмент, который помогает оставаться в торговле на длинной дистанции.
Большинство практикующих трейдеров ограничивают риск одной сделки в пределах 0,5–1% от капитала. Это значение позволяет выдерживать серию убыточных входов без серьёзного ущерба для счёта и психологии.
Да. Самый распространённый метод: сначала определяется максимально допустимый убыток (в процентах от депозита), затем — размер стопа (в пунктах). Исходя из этих двух параметров рассчитывается объём позиции.
Если сделки открывались по плану — не стоит менять подход. Но важно приостановить торговлю, оценить ошибки, снизить объём или риск до минимума и вернуться к торговле в «холодном» состоянии. Иногда пауза важнее следующей попытки.
Такой импульс — один из главных триггеров для роста убытков. Если стоп поставлен логично, его нельзя переносить «на эмоциях». У сделки должен быть чёткий план, и его нужно соблюдать даже в неудобной ситуации.
Да, и в этом — одно из ключевых правил. Когда размер риска фиксирован, результат можно оценивать объективно. Если же в одной сделке вы рискуете больше, а в другой меньше — один стоп по завышенному риску может обнулить результат нескольких прибыльных входов.
Потому что именно до входа вы ещё способны мыслить рационально. После открытия сделки эмоции могут помешать адекватно воспринимать рынок. Расчёт риска — часть подготовки, а не реакция на уже идущий процесс.
Для начинающих трейдеров, особенно в интрадей-торговле, дневной лимит убытков может стать полезным ограничителем. Он помогает вовремя остановиться, если день с самого начала пошёл не по сценарию — до того, как в дело включатся эмоции и желание «отыграться».
Убыток — это минус по конкретной сделке. Просадка — это снижение капитала от пикового значения. Просадка может быть следствием серии убыточных сделок или общей неэффективности стратегии.
Нет. Торговля без риска — это миф. Даже если вы точно рассчитали сценарий, рынок может повести себя иначе. Вопрос не в том, чтобы исключить риск, а в том, чтобы задать ему границы.
Использованные источники и материалы
При подготовке этой статьи редакция журнала опиралась не только на классические принципы риск-менеджмента, но и на реальные кейсы трейдеров, торгующих фьючерсы на Московской бирже.
Мы учитывали ситуации, в которых трейдеры чаще всего допускают ошибки, и практики, которые помогают сохранять капитал в сложных условиях.
Материал основан на:
Мы учитывали ситуации, в которых трейдеры чаще всего допускают ошибки, и практики, которые помогают сохранять капитал в сложных условиях.
Материал основан на:
- личной торговой статистике учеников курса «Системный Трейдинг»;
- обратной связи сообщества #тыжетрейдер;
- практическом применении риск-менеджмента на реальных сделках.
Рекомендуемая литература по теме:
- Ван Тарп — «Оцените себя как трейдера»
- Нассим Талеб — «Антихрупкость»
- Ральф Винс — «Математика управления капиталом»
💬 Вопросы, дополнения, опыт
✅ Владимир Ткаченко
- 5 лет в трейдинге - ежедневная торговля и удовольствие от процесса;
- Ученик управляющего — годовое очное обучение, 300+ часов практики;
- Автор методики «Трендовая спекуляция» — 67% точности на фьючерсах;
- 25+ учеников, 85% из них торгуют в плюс через 6 месяцев после обучения;
- Волшебник;
Подпишись на мой канал #ТЫЖЕТРЕЙДЕР или пиши в личный чат 👇
Хорошо, когда риск — это не враг, а понятный параметр. В Telegram мы можем разобрать реальную сделку с расчётами и выводами.
Присоединяйся, пообщаемся 👇
Присоединяйся, пообщаемся 👇
рекомендуЕМ к прочтению
Все материалы журнала «Точка Тренда» — тексты и изображения — являются авторскими и защищены законом.
Разрешено личное использование с обязательной ссылкой. Копирование и редактирование без согласия автора запрещены.
© Владимир Ткаченко / Точка Тренда / #тыжетрейдер
Разрешено личное использование с обязательной ссылкой. Копирование и редактирование без согласия автора запрещены.
© Владимир Ткаченко / Точка Тренда / #тыжетрейдер
Промокод BLOG30 даёт 30% скидку на мой флагманский курс "Системный Трейдинг".
На скриншотах выше — наглядно показано, куда именно его вводить.
Почему такая щедрая скидка? Всё просто: я верю, что есть трейдеры, которые готовы продолжать принимать опыт и меняться. К тому же, этот курс создавался не только ради монетизации. Поэтому я спокойно делаю этот шаг — для тех, кто действительно хочет выстроить свою торговую систему.
Что внутри, ты наверняка знаешь. До встречи!
На скриншотах выше — наглядно показано, куда именно его вводить.
Почему такая щедрая скидка? Всё просто: я верю, что есть трейдеры, которые готовы продолжать принимать опыт и меняться. К тому же, этот курс создавался не только ради монетизации. Поэтому я спокойно делаю этот шаг — для тех, кто действительно хочет выстроить свою торговую систему.
Что внутри, ты наверняка знаешь. До встречи!