DELTA

Индикатор появился как побочный результат развития графика Footprint в начале 2000-х. С появлением доступа к потоку ордеров и реальному объёму стало возможным анализировать не просто факт сделки, а кто именно её инициировал — покупатель или продавец. Этот подход лёг в основу концепции «агрессивных» ордеров и стал фундаментом для построения Дельты — разницы между рыночными покупками и продажами.

Расчёт индикатора прост: из объёма рыночных покупок (сделки по Ask) вычитается объём рыночных продаж (по Bid). Положительная дельта говорит о доминировании покупателей, отрицательная — о преобладании продавцов. Эти данные отражают действия именно тех участников, кто продавливает рынок своими ордерами, — это то, с чего начинается объемный анализ в трейдинге.

Delta отображается в виде гистограммы под основным графиком. Каждый столбик соответствует одной свече и показывает чистый объём агрессии за этот период. Бары выше нуля обозначают превалирование покупок, ниже — продаж.

Один из практичных способов применения индикатора — использовать его как фильтр при техническом анализе фьючерсных рынков, особенно в момент пробоя уровня.

Если после пробоя появляется дельта в сторону движения — это усиливает сценарий.

Разберём график фьючерса MX (индекс Московской биржи), торгуемый на MOEX. На пятиминутном таймфрейме цена двигалась в рамках нисходящего тренда — он отмечен красным эллипсом. После остановки формируется классический горизонтальный уровень, отмеченный прямоугольником.

Пробой происходит правильной свечой, сопровождаемой всплеском положительной дельты — обозначено цифрой ①. В этот момент цена не только преодолевает сопротивление, но и подтверждает разворот — начинается восходящий тренд.

Объединяя технический и объемный анализ, фиксируем ретест зоны пробоя — покупатель защищает уровень. Это и есть обоснованная точка входа в лонг. Такие ситуации хорошо иллюстрируют, как определить точку входа в трейдинге через подтверждение действия.

Первый тейк логично фиксировать на обновлении экстремума — часть позиции закрывается, стоп переводится в безубыток.
Финальный выход — по достижению цели или отмене сценария.

Сделка на скриншоте показала минимум 1:4, по факту — 1:11.

ТВХ — Точка ВХода; СЛ — Стоп-Лосс; ТП — Тейк-Профит;

*При клике на изображение произойдет увеличение масштаба.

По наблюдениям, индикатор Delta наиболее эффективно работает на таймфреймах от 5 минут до 1 часа. В этих интервалах чётко видно агрессию, и проще отследить реакцию цены на давление одной из сторон.

Важно понимать: дельта не даёт сигнал на вход сама по себе. Распространённая ошибка — открывать сделку «на дельте». На деле она работает как фильтр сценария, усиливая его, но не инициируя.

Использовать дельту можно в связке как с горизонтальными уровнями, так и с трендовыми линиями, границами каналов или ускорениями. При подтверждении пробоя дельтой вероятность успешного сценария заметно возрастает.

Хорошие результаты показывает работа по направлению старшего тренда. Если часовой график восходящий — ищем входы в лонг, дожидаясь сигнала на младшем ТФ.

Особенно сильна дельта в паре с другими метриками — например, с открытым интересом. Такая комбинация помогает отсеивать ложные пробои и видеть, где действительно работает крупный участник.